Modelos com Regimes Múltiplos para Séries Temporais

Marcelo C. Medeiros
(em conjunto com Álvaro Veiga)
Departamento de Engenharia Elétrica / PUC-Rio de Janeiro
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar modelos mais flexíveis com troca de regimes, combinando as idéias provenientes dos modelos com limiar, com transição suave e redes neurais. Os modelos aqui discutidos possuem múltiplos regimes e a transição entre eles é controlada por uma combinação linear de variáveis conhecidas. Um procedimento de modelagem, consistindo das etapas de especificação, estimação e avaliação, foi desenvolvido, desta forma possibilitando ao analista de séries temporais escolher entre diferentes alternativas durante o processo de modelagem. Diversos exemplos com séries econômicas são considerados.