Aspectos Estatísticos da Modelagem de Redes Neurais em Séries Temporais

Marcelo C. Medeiros
(em conjunto com Timo Teräsvirta e Gianluigi Rech)
Departamento de Engenharia Elétrica / PUC-Rio de Janeiro
Resumo: Redes neurais artificiais (ANN - artificial neural networks) pertencem a uma classe de modelos não-lineares que tem sido aplicada com sucesso em diversas áreas do conhecimento, inclusive na análise e previsão de séries temporais. Contudo, os aspectos estatísticos desta classe de modelos são constantemente ignorados. O objetivo deste trabalho é discutir um procedimento estatístico, baseado em testes de hipóteses, para especificação, estimação e avaliação de modelos ANNs do tipo feedforward.